量化对冲基金收益怎么样(量化对冲基金稳赚吗)
股票资讯
2024-09-27 00:37:42
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量化对冲基金是一种结合了量化和对冲概念的投资方法，旨在通过应用统计方法和数学模型来管理和降低投资组合的系统性风险，从而获得稳定的预期收益。
一、量化基金如何赚取超额收益
1、量化选股
通过量化的方法选择股票投资组合，期望其实现超过基准收益率的投资行为。研究表明，板块和行业轮动是机构投资者在交易中最赚钱的盈利模式，是基于行业层面的周期性和防御性投资。
二、量化对冲基金的收益来源
2、选股额外收益
量化对冲基金的主要收入来源之一是通过选择固定收益产品和选择个股来获取超额收益。
3、套期保值成本
对冲成本是指进行投资操作时产生的相关费用，如负基差等。量化对冲基金通过对冲系统性风险来降低投资组合的系统性风险，这也能带来一定的回报。
4、新股认购收入
一些量化对冲基金也会通过购买新股来获得收入，但这并不是他们的主要收入来源。通过认购新股，在上市初期可以获得一定的溢价。
5、股指期货对冲系统性风险
通过股指期货对冲系统性风险，量化对冲基金可以在市场上涨或下跌时有机会获得正收益。这种追求绝对收益是量化对冲基金的特点之一。
量化对冲基金通过多种收入来源获得更稳定的投资回报。同时，其市场表现与股市相关性较小，具有一定的稳定性和潜在的风险对冲能力。
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